Lösung 01

Marktgerechtigkeit
(Market Conformity) &
Ex-post-Analysen

Ihr Profil

Bank, KAG oder PRIIPs-Emittent

Ihre Herausforderung

  1. Marktgerechtigkeitsprüfung von Transaktionspreisen nach MaRisk oder KAMaRisk
  2. Margenanalyse und Analyse der Wettbewerbssituation
  3. Transaktionskostenermittlung nach PRIIP-Verordnung und MiFID II
  4. Nachbewertung von Produkten im Prüfungs- und Vorsorgekontext

Unsere Lösung

Zeitstempelkongruente Bestimmung des Fair Values (Ex-post-Analyse)

Mark to market

Mark to model

Plausibilisierung von Bewertungskursen und Analyse der Kursgüte anhand von diversen Kriterien

  1. modellbasierte Bewertungen
  2. Neartime / Zeitstempel-basiert (timestamp-based)
  3. marktimplizite Bandbreiten
  4. billigste / teuerste Bewertung
  1. Stale price
  2. Streuung
  3. Standardabweichung
  1. dynamische Intervall-Preisspannen
  2. Open / High / Low / Close
  3. liquiditätsadjustierte Preisspannen
  4. letzter Handelspreis
  1. Kursstreuung (Multi Provider)
  2. Kurszusätze
  3. Events
  4. First Price
    Handelsplätze (insbesondere Zertifikate)

Lieferumfang und optionale Features

Lieferwege

Wir adaptieren die Lösung auf Ihre individuellen Anforderungen und stellen Ihnen unsere Services über die von Ihnen gewünschte Schnittstelle zur Verfügung (etwa via Web-Applikation).

  1. Reine Lieferung der Fair-Values
  2. automatische Verarbeitung auf Basis von Trade-Confirmations
  3. Lieferung der Preise inklusive 1st Level Abweichungsanalyse
  4. Vollumfängliche Prüfung aller Geschäfte inklusive Dokumentation
Sie haben spezifische Anforderungen?

Komplexe Herausforderungen sind oft nur mit individuellen Ansätzen zu meistern. Gemeinsam entwerfen wir eine effiziente Lösung – auf Basis Ihres Geschäftsmodells und unserer flexiblen Plattform, passend zu Ihrer Architektur.

Unsere Lösungen im Überblick

Kontakt

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