Ex-post-Berechnungen

Marktgerechtigkeit &
Nachbewertung

Ihr Profil

Bank, KAG oder PRIIPs-Emittent

Ihre Herausforderung

  1. Marktgerechtigkeitsprüfung von Transaktionspreisen nach MaRisk oder KAMaRisk
  2. Margenanalyse und Analyse der Wettbewerbssituation
  3. Transaktionskostenermittlung nach PRIIP-Verordnung und MiFID II
  4. Nachbewertung von Produkten im Prüfungs- und Vorsorgekontext

Unsere Lösung

Zeitstempelkongruente Bestimmung des Fair Values (Ex-post-Analyse)

Mark to market

Mark to model

Plausibilisierung von Bewertungskursen und Analyse der Kursgüte anhand von diversen Kriterien

  1. Modellbasierte Bewertungen
  2. Neartime / Zeitstempel-basiert (timestamp-based)
  3. Marktimplizite Bandbreiten
  4. Billigste / teuerste Bewertung
  1. Stale price
  2. Kursstreuung (Multi Provider)
  3. Standardabweichung
  1. Dynamische Intervall-Preisspannen
  2. Open / High / Low / Close
  3. Liquiditätsadjustierte Preisspannen
  4. Letzter Handelspreis
  1. Kurszusätze
  2. Events
  3. First Price
  4. Handelsplätze (insbesondere Zertifikate)

Lieferumfang und optionale Features

Lieferwege

Wir adaptieren unsere Lösungen an Ihre individuellen Anforderungen und stellen Ihnen unsere Services stets über die von Ihnen gewünschten Schnittstellen zur Verfügung (z.B. via API, FTP oder als E-Mail).

  1. Reine Lieferung der Fair Values
  2. Automatische Verarbeitung auf Basis von Trade-Confirmations
  3. Lieferung der Preise inklusive 1st-Level-Abweichungsanalyse
  4. Vollumfängliche Prüfung aller Geschäfte inklusive Dokumentation
Sie haben spezifische Anforderungen?

Komplexe Herausforderungen sind oft nur mit individuellen Ansätzen zu meistern. Gemeinsam entwerfen wir eine effiziente Lösung – auf Basis Ihres Geschäftsmodells und unserer flexiblen Plattform, passend zu Ihrer IT-Infrastruktur und -Architektur.

Unsere Lösungen im Überblick

Kontakt

Wir freuen uns auf Sie!