End-of-day-Berechnungen

Bewertungskursermittlung,
Fair Values & Risikokennzahlen

Ihr Profil

Bank, KAG oder PRIIPs-Emittent

Ihre Herausforderung

  1. Bewertungskursermittlung nach KARBV
  2. Bewertungskursermittlung nach IFRS
  3. Issuer Estimated Value (gemäß DDV)
  4. Barrier-Hit-Probability

Unsere Lösung

Bestimmung des Fair Values und Berechnung von Risikokennziffern für Derivate, Bonds, Zinsprodukte, Strukturierte Produkte, Portfolios und Fonds auf End-of-Day-Basis

Ausgestaltungen

  1. Mark-to-Market auf Basis von End-of-day-Kursen
  2. Mark-to-Model auf Basis von End-of-day-Kursen

Lieferumfang und optionale Features

Lieferwege

Flexible Lieferung via API, FTP, E-Mail: Wir stellen sicher, dass Sie die Daten, die Sie benötigen, genau dann und dort erhalten, wo Sie sie benötigen.

  1. Nachhandelsbewertung und Risikoanalyse auf Basis aktueller und historischer Marktdaten
  2. Risikoaggregation und Szenarioberechnung
  3. Frei konfigurierbare Sensitivitäten zur Nutzung und Absicherung einzelner Positionen oder Portfolios
  4. Berechnungsfrequenz frei wählbar
Sie haben spezifische Anforderungen?

Wir liefern actionable Insights, maßgeschneiderte Lösungen, und eine nahtlose Integration in Ihre IT-Landschaft.

Unsere Lösungen im Überblick

Kontakt

Wir freuen uns auf Sie!