End-of-day-Berechnungen

Bewertungskursermittlung,
Fair Values & Risikokennzahlen

Ihr Profil

Bank, KAG oder PRIIPs-Emittent

Ihre Herausforderung

  1. Bewertungskursermittlung nach KARBV
  2. Bewertungskursermittlung nach IFRS
  3. Issuer Estimated Value (gemäß DDV)
  4. Barrier-Hit-Probability

Unsere Lösung

Bestimmung des Fair Values und Berechnung von Risikokennziffern für Derivate, Bonds, Zinsprodukte, Strukturierte Produkte, Portfolios und Fonds auf End-of-Day-Basis

Ausgestaltungen

  1. Mark-to-Market auf Basis von End-of-day-Kursen
  2. Mark-to-Model auf Basis von End-of-day-Kursen

Lieferumfang und optionale Features

Lieferwege

Wir adaptieren unsere Lösungen an Ihre individuellen Anforderungen und stellen Ihnen unsere Services stets über die von Ihnen gewünschten Schnittstellen zur Verfügung (z.B. via API, FTP oder als E-Mail).

  1. Nachhandelsbewertung und Risikoanalyse auf Basis aktueller und historischer Marktdaten
  2. Risikoaggregation und Szenarioberechnung
  3. Frei konfigurierbare Sensitivitäten zur Nutzung und Absicherung einzelner Positionen oder Portfolios
  4. Berechnungsfrequenz frei wählbar
Sie haben spezifische Anforderungen?

Komplexe Herausforderungen sind oft nur mit individuellen Ansätzen zu meistern. Gemeinsam entwerfen wir eine effiziente Lösung – auf Basis Ihres Geschäftsmodells und unserer flexiblen Plattform, passend zu Ihrer IT-Infrastruktur und -Architektur.

Unsere Lösungen im Überblick

Kontakt

Wir freuen uns auf Sie!