Bewertungskursermittlung, Fair Values & Risikokennzahlen (End-of-day-Berechnungen)

Ihr Profil

Bank, KAG oder PRIIPs-Emittent

Ihre Herausforderung

Bewertungskursermittlung nach KARBV
Bewertungskursermittlung nach IFRS
Issuer Estimated Value (gemäß DDV)
Barrier-Hit-Probability

Unsere Lösung

Bestimmung des Fair Values und Berechnung von Risikokennziffern für Derivate, Bonds, Zinsprodukte, Strukturierte Produkte, Portfolios und Fonds auf End-of-Day-Basis

Ausgestaltungen

Mark-to-Market auf Basis von End-of-day-Kursen
Mark-to-Model auf Basis von End-of-day-Kursen

Lieferumfang und optionale Features

Lieferwege

Flexible Lieferung via API, FTP, E-Mail: Wir stellen sicher, dass Sie die Daten, die Sie benötigen, genau dann und dort erhalten, wo Sie sie benötigen.

Nachhandelsbewertung und Risikoanalyse auf Basis aktueller und historischer Marktdaten
Risikoaggregation und Szenarioberechnung
Frei konfigurierbare Sensitivitäten zur Nutzung und Absicherung einzelner Positionen oder Portfolios
Berechnungsfrequenz frei wählbar